Forex 미끄러짐

미끄러 져.

'미끄러짐'이란 무엇인가?

미끄러짐이란 무역의 예상 가격과 무역이 실제로 집행되는 가격의 차이를 가리 킵니다. Slippage는 시장 주문이 사용될 때 변동성이 더 높은 기간에 종종 발생하며, 예상 거래 가격을 유지하기 위해 원하는 가격 수준에서 충분한 관심이 없을 때 대규모 주문이 실행될 때 발생합니다.

'슬리피 지'를 깨기

시장 가격이 신속하게 변할 수 있기 때문에 거래가 주문 된 시점과 실제로 완료된 시점 사이에 지연되는 동안 미끄러짐이 발생합니다. 미끄러짐은 외환과 주식 거래에서 모두 사용되는 용어입니다. 정의는 두 가지 모두 동일하지만 이러한 유형의 거래에 대해 서로 다른 상황에서 미끄러짐이 발생합니다.

Forex 미끄러짐.

forex에서 미끄러짐은 주문이 실행될 때 발생합니다. 종종 제한 주문이 없거나 주문에 원래 설정된 것보다 덜 유리한 비율로 중지 손실이 발생합니다. 뉴스 이벤트로 인해 변동성이 높을 때 슬리피가 발생할 가능성이 높으므로 원하는 가격으로 주문을 수행 할 수 없습니다. 이 상황에서, 대부분의 외환 딜러는 제한 주문의 존재가 사전 설정된 가격 지점에서 거래를 중단하지 않는 한 다음 최고의 가격으로 거래를 실행합니다.

한도 주문은 부정적 미끄러짐을 방지 할 수 있지만, 가격이 유리한 수준으로 돌아 가지 않으면 무역의 고유 한 위험이 완전히 이행되지 않습니다. 이 위험은 시장 변동이보다 신속하게 발생하고 허용되는 가격으로 거래가 완료되는 데 걸리는 시간을 크게 제한하는 상황에서 증가합니다.

주식 거래 미끄러짐.

주식 거래에서의 미끄러짐은 스프레드의 변화가있을 때 종종 발생합니다. 이 상황에서 상인이 한 시장 질서는 원래 예상했던 것보다 덜 유리한 가격으로 처형 될 수 있습니다. 긴 교역의 경우, 부탁이 증가했을 수 있습니다. 짧은 거래의 경우 입찰가가 낮아 졌을 수 있습니다. 상인은 필요하지 않을 때 시장 주문을 피함으로써 미끄러짐으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다.

미끄러짐은 무엇입니까? 항상 나쁜 것인가?

미끄러짐은 무엇입니까?

미끄러짐은 주문이 요청 된 가격과 다른 가격으로 채워지는 경우입니다.

미끄러짐에 관해 나는 대부분의 대화에서 부정적인 시각으로 이야기하는 경향이 있습니다. 실제로이 정상적인 시장 상황은 거래자에게 좋은 일일 수 있습니다. 위의 비디오에서 언급했듯이, 주문이 유동성 공급자 또는 은행에 의해 채워지기 위해 발송 될 때, 채우기 가격이 요청 된 가격보다 높거나 낮은지 여부에 관계없이 가장 좋은 가용 가격으로 채워집니다.

이 개념을 수치 예제로 나타내려면 현재 시장 가격 1.3650으로 EURUSD를 사려고합니다. 주문서가 채워지면 세 가지 결과가 발생할 수 있습니다.

결과 # 1 (미끄럼 금지)

주문이 제출되고 제공되는 가장 좋은 구매 가격이 1.3650 (정확하게 우리가 요청한 것) 인 경우 주문은 1.3650으로 채워집니다.

결과 # 2 (긍정적 인 미끄러짐)

주문이 제출되고 주문이 실행되는 동안 갑자기 제공되는 최적의 구매 가격이 1.3640 (우리가 요청한 가격보다 10 pips)로 변경되면이 주문은 1.3640의 더 저렴한 가격으로 채워집니다.

결과 # 3 (부정적인 미끄러짐)

주문이 제출되고 주문이 실행되는 동안 갑자기 제공되는 최적의 구매 가격이 1.3660 (요구 가격보다 10 pips)로 변경되면이 가격이 1.3660으로 채워집니다.

우리가 다른 가격으로 채워질 때마다, 그것은 미끄러짐이라고합니다.

어떤 원인으로 미끄러 져 갑니까?

그러면 어떻게 될까요? 왜 우리 주문은 요청한 가격으로 채워질 수 있습니까? 이 모든 것은 진정한 시장이 구매자와 판매자로 구성되는 기본 사항으로 돌아갑니다. 특정 가격과 거래 규모를 가진 모든 구매자에게는 동일한 가격과 거래 규모로 동일한 금액의 판매자가 있어야합니다. 구매자 또는 판매자의 불균형이 존재한다면 가격이 위아래로 움직이는 원인이됩니다.

따라서 상인으로서, 우리가 들어가서 1.3650에서 100,000 EURUSD를 사려고 시도하지만, 1.3650 달러에 유로화를 팔고 자하는 사람이 충분하지 않거나 아무도 없다면, 우리의 주문은 다음으로 가장 좋은 것을 찾아야 할 것입니다. 가격을 높이고 그 유로화를 더 높은 가격에 사면 마이너스의 미끄러짐이 생깁니다. 물론 때로는 반대가 일어날 수 있습니다. 주문이 제출 된 시점에 유로화를 팔고 싶어하는 사람들이 범람했다면, 우리는 처음에 요청한 가격보다 더 낮은 가격으로 판매하려는 판매자를 찾을 수있어 긍정적 인 미끄러짐을 나타낼 수 있습니다.

--- Rob Pasche 지음.

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Forex Slippage 란 무엇입니까?

forex 미끄러짐의 가장 기본적인 정의는 외환 거래자가 무역에 들어가거나 나가기를 원하는 가격과 외환 거래가 실행되거나 폐매되는 가격 간의 차이입니다.

미끄러짐은 또한 외환 거래의 예상 가격과 그 거래의 실행 가격 사이의 차이라고도합니다. forex 미끄러짐 사건은 밑바닥이 갑자기 떨어지는 가득 차있는 콘테이너가있는에 비유 될 수있다.

Forex 미끄러짐의이 정의에서, 우리는 미끄러짐이 항상 상인을 위해 나쁘게 일방적 인 일이 아니다는 것을 볼 수있다. 긍정적 인 미끄러짐이 발생할 수도 있으며, 이로 인해 원래 상한선 / 이익점으로 설정되었던 것보다 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 문제는 긍정적 인 미끄러짐보다 부정적인 미끄러짐이 더 자주 발생하는 경향이 있다는 것입니다. 또한, 다음 단락에서 설명하는 것처럼 입구 쪽과 출구 쪽에서 미끄러짐이 발생할 수 있습니다.

따라서 다음과 같은 방법으로 미끄러짐이 발생합니다.

외환 거래자가 원하는 엔트리 가격이 엔트리 실행 가격과 다른 경우. 변함없이이 차이는 스프레드를 더 부정적으로 만들어 상인에게 추가 비용을 발생시킵니다. 이를 종종 불량 채우기라고합니다. forex 상인이 원하는 출구 가격이 출구 실행 가격과 다를 때. 이 경우, 출구 가격은 거래가 이익 (이익 또는 한계 수준) 또는 손실 (중단 손실 또는 중단 지점)에서 거래를 종료하려는 곳에서 더 멀리 떨어져있을 수 있습니다.

긍정적 인 미끄러짐은 시장이 급속히 진행되어 이동이 이익 실현 수준을 벗어나 더 멀리 내려가는 경우 상인의 지위가 원래보다 높을 것을 보장합니다 , 선택한 제한 수준을 기준으로합니다.

시장이 상인에 대해 빠르게 움직일 때 (예 : 주말 간격 이후), 그것은 상실 손실을 뚫고 상인에 대해 더 부정적인 위치에서 닫혀 더 많은 손실을 초래할 수 있습니다. 이 상황은 9/11 테러 이후와 2011 년 9 월 6 일 스위스 국립 은행 (Swiss National Bank)이 EURCHF에 대한 최소 금리를 설정하여 모든 스위스 프랑 통화 쌍의 움직임을 1,000 피스 이상 일으켰습니다. CHF를 오랫동안 사용해 온 상인들은 발생한 미끄러짐 때문에 모두 불 태웠다. 현재 유럽에서 기소 된 불량 거래자 중 한 명이이 거래에서 많이 노출되었습니다.

Forex 미끄러짐은 종종 외환 시장이 매우 휘발성 상태이거나 주문량이 너무 많아 미리 설정된 가격으로 주문을 맞추기에 충분한 관심이 없을 때 발생합니다.

외환 시장에서의 미끄러짐은 대부분 시장에서 볼 수 있습니다. 시장 제조사의 역할은 유동성 공급자로부터 포지션을 매수하고 외환 시장에서 충분한 유동성을 창출하기에는 포지션이 너무 작은 시장의 소형 캡 트레이더에게 작은 부분으로 재판매하는 것입니다. 이것은 시장이 유동성을 유지하도록 해 주며 많은 자본이없는 거래자들이 시장 상황에 참여할 수있게 해준다.

상인이 팔리면 다른 상인이 사는 것입니다. 시장이 매우 빠르게 움직이거나 시장의 주요 업체 (예 : 중앙 은행의 개입 또는 SNB의 경우와 같이 최소 금리가 도입 될 때)에서 엄청난 주문 흐름이 발생하면 반대 방향으로 주문을 매치 할 것입니다. 왜냐하면 정류장에서 거래를 상실하고 한계에서 거래를 마무리하기 위해 포지션을 상쇄하려는 상인이 거의 없을 것이기 때문입니다. 결과적으로 거래를 종료 할 거래 상대방이 결국 거래가 나타날 때까지 상인의 지위가 시장 방향으로 끌리게됩니다. 출구 이탈이 발생하는 방식입니다. 변함없이, 이 상황에서 볼 때 더 많은 부정적인 미끄러짐이 있습니다. 거래자가 그러한 거래의 잘못된 끝에 있다면, 이것은 매우 나쁘게 끝날 수 있습니다. 이러한 방식으로 계정이 끊겼습니다.

상인의 주문 분실은 브로커에게 다음과 같이 간단히 말합니다. 구매자가 지불 한 것보다 저렴한 가격으로이 통화 쌍을 맡을 것입니다. 나는 그 손실을 흡수 할 것이다. & # 8221; 구매자가 발견되지 않으면 구매자가 결국 자산을 구매하기에 더 싸고 그 지점에서 거래가 이루어질 때까지 위치가 계속 하락할 것입니다.

상인이 통화 쌍을 살 때마다, 그것은 팔고있는 다른 상인에게서 있어야합니다. 두 구매자를 모두 매치시키는 중개인의 직업은 & # 8217; 판매자 & # 8217; 명령. 한 방향의 주문 흐름이 너무 커서 구매자에게 자산을 팔거나 판매자로부터 자산을 구매하기에 충분한 판매자를 찾는 것이 어려울 수있는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 엔트리 가격은 결국 상인의 의도 된 진입 가격과 상당히 다른 가격으로 채워질 때까지 상인과 더 멀리 떨어져있게 될 것입니다.

미끄러짐이 상인에게 어떻게 영향을 미칠 수 있는지.

미끄러짐의 영향을받는 거래자는 어떤가?

시나리오 1 : 엔트리 슬리피.

입장 미끄러짐은 무역 비용을 증가시킵니다. 스프레드 차이는 새로운 가격의 포인트 실행에서 계산됩니다. 변동성이 매우 높은 경우 거래가 충분히 길게 열려 있고 상인의 지시에 따라 거래가 이루어지면 상인은 여전히 ​​이익을 얻습니다. 그렇지 않으면 거래자가 손익 분기점 거래 또는 심지어 사소한 손실로도 조치를 취해야합니다.

항목에 대한 전형적인 미끄러짐 상황은 거래자가 통화 쌍 (예 : 2 pips의 EURUSD)으로 부족한 상태가되는 경우입니다. 그가 0.5 로트 크기의 판매 거래를 1.3459 / 1.3461에두고 20 pips의 미끄러짐으로 채워지면 새로운 진입 가격은 1.3479가 될 것입니다. 자동적으로이 거래는 -22 pips에서 시작하며, 보통 -2 pips에서 시작되지 않습니다. 무역량이 0.5 로트이기 때문에, 이것은 $ 110의 값으로 변환됩니다. 이는 적자를 커버하기 위해 긍정적 인 영역으로 이동하기 위해 무역에 압력을가합니다.

시나리오 2 : 출구 미끄러짐.

대부분의 출구 미끄러짐은 음의 방향입니다. 스탑 손실을 통해 폭발하는 미끄러짐이 주말 간격으로 인한 것이라면, 손실 지속은 그리 많지 않을 수 있습니다. 테러 공격, 내전의 공포, 금융 시스템의 체계적 붕괴 (예 : 2008 년의 글로벌 금융 위기) 또는 중앙 은행 개입으로 인한 시장 공포와 같은 체계적 충격으로 인한 영향은 불균형하게 파괴 될 수 있습니다. 상인은 문자 그대로 수천 달러에서 즉시 0으로 갈 수 있습니다. 떨어지는 수있는 바닥의 이야기; 이것은 그러한 미끄러짐을 가장 잘 묘사 한 것입니다.

EURUSD와 같은 통화 쌍에서 1.0의 많은 크기로 1.4534의 긴 거래를 열고 상장에서 1.4 piping 당 50 pip stop의 손실을 기록한 것을 상인이 보여줍니다. 거래가 종결되기 전에 1.4448까지 미끄러짐을 초래하는 시장 사건이 발생하면 이는 ' 86 pips 또는 - $ 860.

SNB의 EURCHF 최소 금리를 설정하여 시장을 1000 pips 이상으로 옮겼으며 일부 주식 시장은 하루에 900 베이시스 포인트까지 급락했다는 것을 고려할 때 얼마나 큰 타격이 될 수 있는지 알아볼 수 있습니까? 2008 년 글로벌 금융 위기 때

Forex 미끄러짐의 효력을 싸우는 방법.

많은 사람들이 미끄러짐의 효과를 중개인의 어깨에 정연하게 두는 음모 이론의 모든 방식을 제안했습니다. 우리는 여기서 그 줄을 끌지 않을 것입니다. 딜링 데스크 시나리오에서 거래를하는 경우, 어느 지점 또는 다른 지점에서 미끄러질 수 있습니다. 할 수있는 최선의 일은 forex의 미끄러짐을 야기하는 것에 대해 불만을 품지 말고 상인이이를 막기 위해 할 수있는 일입니다.

forex 미끄러짐의 효력을 극복하는 방법에 관한 약간 끝은 여기있다 :

스파이크에 영향력이 큰 뉴스 항목을 교환하지 마십시오. 이것은 시간의 미끄러짐 중 하나입니다. 이 기간 동안 거래하지 않으면, 당신은 그것에 노출되지 않습니다. 이는 단순히 보호 메커니즘으로 회피를 사용하는 것입니다. 나쁜 외상을 입었을 때 가능한 한 손실을 제한하기 위해 항상 건전한 외환 위험 관리 기법을 사용하십시오. 일부 중개인은 긍정적 인 미끄러짐에 대한 이득을 없앨 것입니다. 거래가 진행되는 동안 계정 잔액의 스냅 샷 (미실현 이익 표시)을 가져옵니다. 나중에 클레임을 제기 할 때 증거로 필요할 수 있습니다. 전자 통신 네트워크 (ECN) 서비스를 제공하는 중개인을 사용하십시오. 주문이 기술적으로 채워 지므로 미끄러짐으로 이어지는 주문 지연 가능성이 없어집니다. 잃어버린 무역 거래가 발생했을 때 시장에 대한 시스템 충격이있는 경우, 중지에 의존하지 않고 수동으로 거래를 종결하십시오. 거래가 헤지되어 있는지 확인하십시오. 우리는 이전 블로그 게시물 중 하나에서 외환 거래를 헤징하는 방법에 대해 이야기했습니다.

이 단계는 외상 전표가 발생하는 것을 막을 수는 없지만 외환 거래로 인해이 현상이 발생할 수있는 손상을 제한합니다.

저자의 의견은 전적으로 자신의 의견입니다.

저자 정보.

Dankra는 7 년간 시장을해온 외환 거래자입니다. 그는 또한 바이너리 옵션을 거래하고 상인이 시장을 이기기 위해 사용할 수있는 전략을 개발하는 자유 시간을 보낸다. 그는 또한 MT4 플랫폼에 대한 지표와 EA를 코딩합니다.

거래 중 주문 미끄러짐 감소.

그게 뭔지, 그 효과, 그리고 그것을 피하는 데이 트레이딩.

주식, 외환 또는 선물 거래 여부에 상관없이 모든 상인에게 불가피하게 발생합니다. 미끄러짐이란 무역 진입 또는 퇴출시 다른 가격을 기대할 때입니다.

주식의 매수 호가 스프레드가 $ 49.36 $ 49.37이고 500주의 주식을 사기위한 시장 주문을하면 $ 49.37로 채울 것으로 예상됩니다. 몇 분의 1 초 만에 주문 내용이 변경 될 수있는 교환기에 도착하거나 견적이 약간 지연 될 수 있습니다.

실제로받는 가격은 $ 49.40 일 수 있습니다. $ 49.37의 기대 가격과 실제로 구매를 끝내는 $ 49.40 가격의 차이는 $ 0.03이며, 이는 미끄러짐이라고합니다.

주문 유형 및 미끄러짐.

거래자가 시장 주문을 사용할 때 미끄러짐이 발생합니다. 마켓 오더는 위치 입력 및 종료에 사용되는 하나의 주문 유형입니다. 무역을하거나 할 때 미끄러질 수 있습니다.

미끄러짐을 없애거나 줄일 수 있도록 거래자는 시장 주문 대신 제한 주문을 사용합니다. 한도 주문은 원하는 가격으로 만 제공됩니다. 시장 질서와는 달리, 더 낮은 가격으로 채울 것입니다. 한계 주문을 사용하면 미끄러짐을 피할 수 있습니다. 아래에 설명 된 것처럼 다른 경우에는 그렇지 않은 경우가 있습니다.

위치 입력.

제한 주문 및 중지 제한 주문 (정지 손실과 혼동하지 말 것)은 종종 위치를 입력하는 데 사용됩니다. 이러한 주문 유형을 사용하면 원하는 가격을 얻을 수 없다면 거래를하지 않아도됩니다. 때로는 제한 주문을 사용하는 것이 유리한 기회를 놓치는 것을 의미하지만, 또한 거래를 할 때 미끄러지는 것을 피할 수 있음을 의미합니다.

시장 질서에 따라 거래가 시작되지만 예상보다 미끄러지고 가격이 더 떨어질 가능성이 있습니다.

이상적으로는 거래를 계획하여 제한 또는 제한 주문을 사용하여 위치에 입장 할 수 있으므로 불필요한 미끄러짐의 비용을 피할 수 있습니다. 일부 전략은 빠르게 움직이는 시장 상황에서 거래를하도록 시장 주문을 요구합니다.

그러한 상황에서 약간의 미끄러짐을 설명합니다.

탈퇴.

우리가 이미 무역에 종사하고 있고 돈을 가지고 있다면 우리는 무역에 들어가기 전에했던 것보다 통제력이 떨어진다. 이것은 우리가 직책에서 빨리 벗어나기 위해 시장 명령을 사용해야 할 수도 있음을 의미합니다. 제한 주문은보다 유리한 조건에서도 사용될 수 있습니다.

무역이 유리하게 움직이는 경우, 목표 가격에 한도 주문을하십시오. 상인이 49.40 달러에 주식을 매입하고 그 주식을 49.80 달러에 팔 수있는 제한 주문을한다고 가정하십시오. 제한 주문은 누군가가 상인에게 $ 49.80을 기꺼이주는 경우에만 주식을 판매합니다. 여기서 미끄러질 가능성은 없습니다. 판매자는 49.80 달러 (또는 그 이상)를 얻습니다.

정지 손실을 설정할 때 - 가격이 불리하게 움직일 때 나가게하는 주문 - 시장 질서를 사용하십시오. 이것은 잃어버린 무역에서의 출구를 보장 할 것이지만, 반드시 원하는 가격은 아닙니다. 스톱 손실 한도 주문은 원하는 가격으로 만 채울 수 있지만 가격이 사용자에게 불리하게 움직이는 경우 지정된 가격으로 벗어날 수없는 경우 손실이 계속 될 수 있습니다. 따라서 미끄러짐에 직면 한 것을 의미하더라도 손실을 막기 위해 중단 손실 시장 주문을 사용하는 것이 더 낫습니다.

가장 큰 미끄러짐이 발생할 때.

가장 큰 실수는 대개 주요 뉴스 이벤트에서 발생합니다. 하루 거래자 인 경우 FOMC 공지 사항이나 회사의 수입 발표와 같은 주요 예정된 뉴스 행사 중 거래를 피하십시오. 큰 움직임이 매력적으로 보이지만 원하는 가격으로 들어가고 나오면 문제가 될 수 있습니다. 이미 뉴스가 발표 될 때 포지션에 있다면, 당신은 예상했던 것보다 훨씬 많은 위험에 노출되어 막대한 손실을 볼 수 있습니다.

경제 달력 및 소득 달력을 확인하고 영향력이 있다고 표시된 발표 전후에 수 분간 거래하지 마십시오. 이 발표 전에 포지션을 가질 필요가없는 하루 상인으로서 포지션을 취하십시오.

불행히도 큰 실수로 인한 결과를 초래할 수있는 놀라운 발표가 발생합니다.

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어떤 경우에는 피할 수없는 일입니다. 주요 뉴스 이벤트 중 거래하지 않는 경우 대부분 큰 미끄러짐이 문제가되지 않으므로 정지 손실을 사용하는 것이 좋습니다. 재난이 발생하고 귀하의 정지 손실에 미끄러지는 경우 정지 손실이 발생하지 않았더라도 큰 손실을 꼼짝 못하게 할 것입니다. 가능한 한 모든 위험을 미끄러지게하지 마세요.

미끄러짐은 또한 얇게 거래되는 시장에서 발생하는 경향이 있습니다. 거래량이 많은 주식, 선물 및 외환 거래. 이렇게하면 미끄러질 가능성이 줄어 듭니다. 또한 주요 미국 시장이 열려있는 동안 주식과 선물을 거래 할 수 있습니다 (미국에서 거래하는 경우). 런던 및 / 또는 미국이 개방 될 때 외환 거래는 대부분의 통화 쌍에서 가장 유동적이고 활동적인 시간이되기 쉽습니다.

미끄러짐을 완전히 피할 수는 없습니다. 그것을 스프레드 나 커미션과 같은 비용으로 생각하십시오. 때때로 지불해야 할 비용이지만 항상 그렇지는 않습니다. 가능한 경우 위치 주문을하기 위해 제한 주문을 사용하십시오. 한계 주문을 사용하여 대부분의 수익성있는 거래에서 벗어나십시오. 즉시 또는 시장에서 벗어나야하는 경우에는 시장 명령을 사용하십시오. 정지 손실을 줄 때 시장 주문을 사용하십시오. 시장 주문은 미끄러지기 쉽지만, 빨리 들어 오거나 빠져 나오려면 약간의 미끄러짐이 가치가 있습니다.